자산배분1 비트코인 포트폴리오 (위험 기여도, 자산 배분, 헤지 전략) 점심 메뉴보다 더 자주 싸우는 주제가 있습니다. "비트코인 살 돈으로 엔비디아 더 사야지"와 "인플레이션 시대에 비트코인 없으면 바보"가 매일 충돌하는 저희 팀 이야기입니다. 그러다 블랙록과 피델리티가 각각 발표한 보고서를 읽고 나서야 저는 이 싸움이 사실 '둘 중 하나'가 아니라 '얼마나'의 문제였다는 걸 깨달았습니다.1~2%가 공식처럼 느껴지는 이유 — 위험 기여도가 말해주는 것주식 60%, 채권 40%로 굴리는 포트폴리오에 비트코인을 1% 편입하면 어떤 일이 생길까요. 직관적으로는 "겨우 1%인데 뭐가 달라지겠어"라는 생각이 드는데, 실제로 계산해보면 전혀 다른 결론이 나옵니다.피델리티가 2018년부터 2024년 데이터를 분석한 결과를 보면, 비트코인을 1%만 넣어도 포트폴리오 전체 변동성에서 비트.. 2026. 9. 29. 이전 1 다음
